Qu’est-ce que le poids Kelly ?

Le critère de Kelly ou pari Kelly ou stratégie Kelly, du nom de John L. Kelly Jr., est une formule utilisée dans le jeu et l'investissement qui indique quelle proportion d'un bankroll parier (ou investir), compte tenu des cotes offertes.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

où:

- \(f^*\) est la proportion (ou fraction) optimale de l'ensemble des fonds qui doit être parié ou investi.

- \(b\) est la probabilité décimale que l'événement se produise, comme l'impliquent les prix actuels.

- \(p\) est la probabilité que l'événement se produise.

- \(q\)=1−\(p\)